что такое глубина рынка на бирже криптовалюты

Диаграмма глубины Binance

Автор: admin · Опубликовано 04.06.2018 · Обновлено 07.11.2021

Диаграмма глубины рынка есть почти на всех биржах криптовалют, она позволяет оценить текущее состояние рынка, а также ближайшие перспективы по его движениям, поскольку там отображаются все заявки покупателей и продавцов.

В этой небольшой статье мы рассмотрим где находится диаграмма глубины Binance, как ею правильно пользоваться, а также зачем она вообще нужна.

Диаграмма глубины рынка Binance

Перед тем, как переходить к использованию этого инструмента на Binance давайте поговорим о том зачем он нужен и откуда берутся все значения. Допустим вы хотите продать 10 монет криптовалюты Tron по цене 0.1 USDT. Вы создаете соответствующий ордер и если есть желающие купить криптовалюту по этой цене, то вы получите свои эфиры, а человеку, будут отправлены ваш монеты Tron.

Вверху, красным обозначены заявки на продажу, а внизу — зеленым, заявки на покупку. В самом верху ордера с самой высокой ценой и к середине она уменьшается. В самом низу зеленых ордеров цена самая низкая и к середине она увеличивается. Там, где цены сходятся ордера закрываются и выполняется покупка. Например, текущая актуальная цена TRX до Эфириума — 0.000121. Если есть заявки на покупку и продажу по этой цене, то они будут закрыты, если же таких заявок нету, то ордера будут открыты пока соответствующие заявки не появятся.

Конечно, это все очень быстро меняется и аналитика по таким показателям очень ненадежна, потому что сейчас ордера есть, а потом их можно в один клик убрать, и этим часто пользуются для пампа монет, но все же кое-что по таким показателям определить можно. Например, можно предположить как поведет себя рынок в краткосрочной перспективе. Если посмотреть на цифры со снимка экрана выше, то мы увидим что монету хотят купить по цене 0,00021 в количестве 100 000 монет несколько раз, а заявок на продажу по такой цене не так много, поэтому сремительного снижения цены ждать не следует. Но это все может очень быстро поменяться.

Это что касается стаканов, а диаграмма глубины Binance стоится на основе данных из этих же стаканов ордеров и позволяет болле удобно оценить ситуацию на рынке. Чтобы открыть диаграмму на той же странице нажмите кнопку Depth или Диаграмма глубины:

Здесь вы видите графическое отображение обоих стаканов, по которому можно более целостно судить про состояние рынка.

По горизонтали отложенна цена, по которой люди хотят покупать монеты, а по вертикали — количество монет. Причем количество монет откладывается не от оси х, а от уровня предыдущей монеты, таким образом мы видим большие ступеньки, там где люди хотят купить или продать много монет, что теоретичиски может означать задержку цены на этом уровне. Например, здесь мы видим, что цена задержится на некоторое время на уровне 0,11, потому что выставлен ордер на продажу 44 миллиона монет, и только после их реализации сможет пойти дальше, если конечно не будут добавлены ордера на продажу по более низкой цене.

Если смотреть нижнюю часть стакана, то здесь есть тоже несколько таких уровней. Обратите внимание, что вы можете переключать вид на центр, верх и низ с помощью трех соответствующих кнопок над стаканом.

Выводы

В этой небольшой статье мы рассмотрели как читать диаграмму глубины binance, что это такое и для чего ее можно применять. Если у вас остались вопросы, спрашивайте в комментариях!

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Источник

Глубина рынка

Глубиной рынка принято называть его способность поглощать максимальное количество торговых заявок на покупку и/или продажу, а также их максимально быстрое исполнение. Но с условием минимального изменения в цене.

Закон спроса и предложения

Закон спроса и предложения, как считают многие, включает в себя две составляющие; собственно сам спрос, и предложение. Запомните, что это не так! Закон спроса и предложения в принципе не может трактоваться без таких необходимых составляющих, как спрос, предложение и цена.

В визуально графическом представлении и описанном буквально в двух словах этот закон будет выглядеть следующим образом:

• Цена на товар (услугу) растёт – спрос падает, предложение растёт.

• Цена на товар (услугу) падает – спрос растёт, предложение падает.

Объясняется данное определение довольно простым и логичным способом; по мере повышения цен на определённый товар или услугу, спрос на него падает. Разумеется из-за снижения покупательной способности потребителя. А предложение возрастает, потому что по высоким ценам продавать выгодно.

Совершенно справедливо и обратное положение дел; при снижении цен на предоставляемые товары или услуги, покупательная способность потребителя возрастает, и вследствие этого, спрос на предоставляемые товары и услуги растёт. В то время как предложение снижается, т.к. продажа по низким ценам нарушает себестоимость товара или предоставляемую услугу.

Справедливая цена.

На вышеизложенной графической схеме, вы, наверное, обратили внимание на точку пересечения под аббревиатурой Fp (Fair price). Так, под этими кириллицами подразумевается «справедливая цена». То есть, это тот уровень цены, при котором потребитель и продавец определённого товара, нашли компромисс, при заключении сделки. Другими словами, они сошлись мнениями, что такая цена оптимальна за предложенный товар. Также, рекомендую прочесть статью про справедливую цену, под названием «гипотеза эффективного рынка».

Но главной закономерностью закона спроса и предложение, является тот факт, что не только цена влияет на изменение спроса и предложения, но и сам спрос/предложение влияют на изменчивость цены! Это, пожалуй, самая важная информация, для дальнейшей адекватной интерпретации рассматриваемого материала.

• Искусственно создаваемая динамика спроса и предложения, влечёт за собой формирование цены.

Depth of market (глубина рынка) – определение

В переводе с английского языка на русскоязычный словарь, дословно depth of market, так и будет означать «глубина рынка».

• Глубиной рынка принято называть его способность поглощать максимальное количество торговых заявок на покупку и/или продажу, а также их максимально быстрое исполнение. Но с условием минимального изменения в цене.

То есть, рынок считается довольно глубоким, если в него можно «влить» достаточно большой объём контрактов, по всем совокупным отложенным ордерам, не допустив при этом, значительных изменений цены. В отношении Фондового рынка, опытные инвесторы анализируют глубину рынка на момент выставления своих торговых заявок, с целью узнать, каким должен быть оптимальный объём контрактов, чтобы рынок смог поглотить (удовлетворить/исполнить) выставляемую заявку. В противном случае не «угадав» актуальный объём выставляемых заявок (контрактов) или «переборщив» с ними, трейдера может не исполнить. И тогда поезд уйдёт без него. А это чревато для его рискменеджмента, и как следствие, для его торгового счёта.

Видео-уроки артёма Звёздина

VSA анализ нужно изучать последовательно, иначе толку не будет. Предлагаю с головой окунуться в шикарные видео-уроки от профи.

Как правильно понимать глубину рынка

Здесь, я уверен на все 100 %, что начинающие трейдеры, далёкие от исполнения ордеров, сейчас практически ничего не поняли (как и автор статьи в недалёком прошлом). Хорошо, в таком случае предлагаю ознакомиться с материалом «проскальзывание», а пока взглянем на нижеприведённый скриншот: На этом скриншоте приведены две разные ситуации рынка, одного и того же актива, но в разном моменте времени. Вопрос; в интерпретации глубины рынка, какая из этих ситуаций имеет глубину более весомую?

Разумеется, на второй картинке, то есть в ситуации, что справа. Сейчас попробуем разобраться в этом утверждении последовательно: В первую очередь обратите внимание на совокупный объём всех выставленных заявок; на картинке слева, то есть, в первой ситуации, совокупный объём по всем отложенным ордерам, составляет 4 955 контракта, тогда как во второй ситуации, он составляет 23 956 контрактов. Соответственно, пример что справа, имеет более глубокий рынок. Но! Это далеко не всё. Нельзя вот так просто взять, и определить, где рынок глубокий, а где не очень.

Опережая события, поправлюсь, что данная иллюстрация не является функцией терминала для анализа глубины рынка. С помощью этого стакана цен, терминала МТ5, можно лишь косвенно и примерно выявить истинное значение глубины рынка. А для подлинного анализа глубины рынка, существуют более продвинутые софты, например, такие как АТАС или QUIK в версии 7.18.

Совокупный объём позиций в глубине рынка.

Итак, мы одновременно должны обращать внимание и на разницу, между совокупного объёма лимитных заявок на покупку и продажу. Так, на первой картинке разница составляет 1 289 контрактов, а на второй иллюстрации разница составляет 3 338 контрактов. Соответственно, во второй ситуации мы имеем возможность «влить» больше объёма контрактов на 2 049, в ожидании и надежде на то, что наши заявки исполнит с максимальной вероятностью.

Также сравните размер спреда, между первой и второй ситуациях. Здесь нужно напомнить нашим постоянным читателям информацию из статьи «акции второго эшелона», что размер спреда, это очень важный показатель, который отражает следствие степени ликвидности. А показатель степени ликвидности, в свою очередь, напрямую отражается на качестве исполнения отложенных ордеров. Здесь, мы можем с уверенностью утверждать, что при второй ситуации, то есть, с наличием меньшего спреда, наши, ранее выставленные лимитные заявки, исполнятся с большей вероятностью. Также в большей степени вероятности исполнения лимитных ордеров, помогает и степень волатильности.

Так, если вы обратите внимание на этот скриншот, то здесь, становится понятным, что отложенных ордеров на покупку (слева) во много раз больше, чем на продажу, и интерпретировать данную ситуацию можно «двояко». Смотрите, в первом случае, дальнейшее развитие событий, можно трактовать так, что лимитная «стена» не пустит цену вниз, т.к. при каждом подходе к ней, цена будет отталкиваться от неё, за счёт того, что стена сама по себе слишком плотная.

То есть, для того чтобы поглотить такой объём лимитных заявок, необходимо большое количество маркет ордеров. Ведь вы, надеюсь, знаете, что лимитные ордера сводятся только с маркет ордерами. А так же, я предполагаю, что посетители нашего цеха по производству трейдеров, в курсе, что отложенные ордера не двигают цену, а только останавливают её. В то время как, маркет ордера напротив, являются ордерами двигателями.

Источник

Глубина рынка

Из школьного курса экономики вам наверняка известна зависимость между спросом, предложением и ценой. А если вы прогуляли этот урок в школе, то я вкратце расскажу вам об этой зависимости прямо здесь и сейчас. Если говорить точнее, то речь пойдёт о целом законе спроса и предложения.

Буквально в двух словах, этот закон можно выразить следующими словами: с увеличением цены на какой-либо товар, спрос на него падает, а его предложение на рынке, наоборот растёт. Справедливо и обратное, когда цена на товар падает, это ведёт к увеличению спроса вкупе с уменьшением его предложения.

Здесь всё логично и просто. Потребители хотят приобретать товары по низким ценам, а производители, в свою очередь, хотят реализовывать товар по высоким ценам (чем выше цена, тем выше прибыль). Отсюда и проистекает данный закон, взгляните на его графическое отображение (рисунок ниже), по мере роста цены товара, спрос на него падает, а предложение — растёт.

Закон спроса и предложения в графическом виде

Из этого закона проистекает и обратная зависимость. Не только цена может влиять на спрос и предложение товара, но и они, в свою очередь, влияют на цену. То есть, увеличение спроса закономерно ведёт к росту цены, а увеличение предложения — к её снижению.

Вот мы и подошли к сути рассматриваемого вопроса — к глубине рынка. Данным термином (глубиной рынка или depth of market, в английском варианте произношения) принято называть способность рынка переваривать (поглощать) большие объёмы предложения без существенного сдвига цены.

То есть, чем глубже рынок, тем большую партию товара можно в него вбросить без существенного снижения цены на него.

В применении к фондовому рынку, данным термином оперируют в контексте проведения сделок по скупке крупных пакетов акций компаний. Стратегические инвесторы анализируют глубину рынка с целью определения того максимального объёма, который они могут приобрести за один раз, не вызвав при этом ажиотажного роста цены и спроса на скупаемые ими акции. Ведь им выгодно скупить всё необходимое количество акций по максимально низкой цене, а потому они будут стараться действовать максимально осторожно, приобретая акции ограниченными объёмами.

Или же в том случае, когда компания планирует выбросить на рынок значительную долю своих акций, её руководство также оценивает глубину рынка для определения размера минимальных партий вбрасываемых акций необходимых для того, чтобы сдвинуть цену на них вверх. Для эмитента, выгодно разместить свои акции по максимально высокой цене, а потому он будет стараться поднять цену на них, постепенными вливаниями акций на рынок, в строго определённом количестве.

Кроме этого существует такое понятие, как pump and dump. Суть его заключается в раскачке рынка для проведения спекулятивных операций. Сначала на рынок вбрасывается определённое количество активов для поднятия цены на них, а затем производится продажа по возросшим ценам. Или наоборот, скупается определённая партия активов, необходимая для того, чтобы снизить цену на них, а затем актив приобретается по гораздо более выгодной, сниженной цене. Такие манипуляции могут проводиться одна за другой, приводя таким образом к созданию на рынке своеобразных волн, на которых манипуляторы и зарабатывают свои деньги.

Глубина рынка, в данном случае, также анализируется для того, чтобы определить тот минимальный объём актива, сделка с которым может привести к определённому сдвигу цены.

Раньше такое явление как pump and dump было весьма распространено на фондовых рынках. Однако в настоящее время, подобного рода манипуляции находятся вне закона и их применение на регулируемых рынках недопустимо. Но вот на рынке криптовалют (который сам по себе находится за рамками закона во многих странах) pump and dump весьма распространён и в настоящее время. Подробнее об этом можно прочитать здесь: «Памп и дамп криптовалют или как трейдеры манипулируют котировками«.

Источник

Как читать графики при торговле криптовалютами

Успех любой торговли (крипто в том числе) в значительной степени зависит от анализа, который вы проводите. Это краеугольный камень получения результатов последовательно, а не на основе удачи. Новичкам криптовалют будет полезна информация этой статьи.

Ключевыми инструментами, которые трейдеры используют в анализе, являются, конечно, различные графики и диаграммы, которые по большей части представляют динамику параметров, определяемых как ценой, так и объемом.

Новичкам криптовалют

В этой статье мы хотим охватить наиболее распространенные криптовалютные графики, которые вы увидите на биржах и инструментах, которые криптовалюты используют в своей работе.

Линейный ценовой график

Самым базовым ценовым графиком является линейный график. Этот тип графика используется, чтобы получить представление об изменениях крипто-цены за определенный период времени, представленный линией. График цены основан на цене закрытия криптовалюты дня. Линейные диаграммы также могут иметь две шкалы: линейную и логарифмическую. На линейном графике шкала цен делится на равные части.

На лог-графике крипто-цена масштабируется в соответствии с процентными изменениями, поэтому, если два изменения цен различаются по абсолютной величине, но равны в процентах, они оба будут представлены одним и тем же вертикальным сдвигом в логарифмическом масштабе. С линейным графиком вы можете лучше судить о скорости изменения цены, тогда как логарифмические диаграммы более очевидны с точки зрения того, как трейдеры видят тренд и криптовалюты.

Линейная диаграмма (цена в биткоин)

Логарифмическая диаграмма (цена в биткоин)

Часто вы также можете видеть индикатор объема, отображаемый в нижней части графика криптовалюты. Объем показывает количество монет, которые были проданы за установленный период. Объем считается наиболее фундаментальным индикатором крипто ценового направления, а также помогает понять, куда пойдет цена.

Например, если цена монеты увеличивается с максимальным объемом, это означает, что многие трейдеры на рынке крипто начали делать ходы. В этом случае цена, вероятно, будет продолжать расти. Когда объем низкий, а цена снижается, тогда не так много людей покупают или продают криптовалюту. Полезно знать новичкам криптовалют.

Свечной график

Свечной график является еще одним способом представления крипто ценовых движений. Он содержит больше информации, поскольку показывает не только изменение цены на основе цены закрытия рынка, но и его движения в течение определенного периода времени: каждая свеча показывает, какая была самая высокая и самая низкая цена, какая была цена открытия и закрытия. Вот почему этот тип графиков завоевал популярность среди криптотрейдеров во всем мире и является предпочтительным по сравнению с линейными графиками.

Photo by: cryptocompare

Давайте посмотрим, как строится криптографический график свечи. Каждая свеча состоит из трех частей: верхнего хвоста, нижнего хвоста и тела. Верхний хвост показывает самую высокую цену, а нижний показывает самую низкую цену. Однако иногда нет верхних или нижних хвостов, потому что цена открытия/закрытия криптовалюты почти равна цене самого низкого или самого высокого уровня.

Тело обычно окрашено в зеленый или красный цвет. Цвет зависит от того, был ли тренд «бычьим» или «медвежьим», т.е. была ли цена закрытия выше, чем цена открытия (зеленая, бычья), или ниже (красная, медвежья) в определенный период времени в течение выбранного времени.

Photo by: tradesanta

Пример зеленой свечи – дневная, то есть, изменение курса за сутки.

То есть, криптовалюта открылась ценой $10, в течение дня снижалась максимум до $7, и повышалась максимум до $15, и закрылась $12. Итог дня +$2. По этой же аналогии можно объяснить и красную свечу (думаю вы и сами это можете сделать).

Формы свечей

Различные формы свечей и их комбинации дают криптотрейдерам информацию о трендах и их изменениях. Существует более 10 типов свечных моделей, но в этой статье мы постараемся охватить наиболее часто встречающиеся.

Молот – бычий рынок

Первая модель – свеча молота, которая относится к бычьим моделям. Он представляет собой короткое тело с нижним хвостом, такую ​​картину можно увидеть внизу нисходящего тренда. То есть, цена сильно “сходила” вниз, но в итоге все равно закрепилась выше открытия – настроения для покупок доминируют.

Photo by: tradesanta

Обратный молот также относится к бычьим моделям, и это подразумевает, что покупатели контролируют криптовалюту. То есть, цена сильно поднималась, но к закрытию вернулась к небольшому плюсу – настроения для покупок тестируют верхние позиции.

Висящий человек – медвежий рынок

Наиболее распространенные медвежьи модели свечей – это висящий человек и падающая звезда. Висячий человек имеет ту же форму, что и молот, но его можно найти в конце восходящего тренда. Цена сходил сильно вниз, но зафиксировалась рядом с отметкой открытия. Это означает, что покупателям удалось частично и временно повысить цену на криптовалюту, хотя общий результат свечи и отрицательный.

Photo by: tradesanta

Падающая звезда – медвежий рынок

Тут цена сходила хорошо вверх, но вернулась и закрылась рядом с открытием. Может показывать то, что у покупателей заканчиваются силы, и криптовалюту начнут продавать.

Photo by: tradesanta

Как читать графики при торговле криптовалютами

Падающая звезда имеет ту же форму, что и обратный молоток, но формируется в восходящем тренде. Паттерн падающей звезды может указывать на то, что восходящий тренд закончился и пришло время нисходящего тренда.

Photo by: tradesanta

Когда на рынке криптовалюты нет изменений, вы можете увидеть так называемые паттерны свечей продолжения. Доджи образуются, когда цены открытия и закрытия рынка равны, и его форма похожа на крест с не большим телом. Во время этого “тихого” рынка продавцы и покупатели застыли в ожидании.

Индикаторы

Когда вы ознакомитесь с этими основными паттернами, вы начнете обращать внимание на их комбинации, такие как паттерны с двумя или тремя свечами, которые помогут вам предсказать дальнейшее направление цены монеты.

Более того, когда вы начинаете изучать графики на крипто-биржах, вы также можете видеть несколько цветных линий: эти линии известны как индикаторы скользящих средних, они основаны на средней цене монеты, основанной на ее стоимости за прошедшие периоды.

Эти линии известны как индикаторы скользящих средних, они основаны на средней цене монеты на основе ее стоимости за прошедший период времени. Обычно биржи показывают 3 скользящие средние: на основе цен закрытия за предыдущие 7, 25 и 99 дней. Этот индикатор является одним из инструментов для определения трендов и сигналов для входа и выхода из позиции.

Новичкам криптовалют можно читать и другие публикации нашего блога – tag/tradesanta, например статья: Что означают бычьи и медвежьи рынки?

График глубины рынка

Он дает представление о ситуации спроса и предложения на рынке криптовалют. Вы можете без проблем определить ордера на продажу (красный) и на покупку (зеленый). Зеленая сторона показывает общее количество монет, имеющих ордера на покупку по текущей цене, а красная сторона показывает количество криптовалют с ордерами на продажу по текущей цене.

Photo by: tradesanta

Центр, где две линии встречаются друг с другом, представляет текущую рыночную цену. Если вы поместите курсор в любую точку на зеленой или красной линии, вы увидите, сколько именно вы можете купить или продать (вертикальная ось) по определенной цене (горизонтальная ось).

Чтение графиков новичкам криптовалют – это важный навык, который должен приобрести каждый трейдер. Надеемся, что основные диаграммы и пояснения, описанные в этой статье, помогут вам получить представление о крипто-обменах и понять, что чтение диаграмм не так сложно, как может показаться на первый взгляд.

Источник