объем на бирже что это
Бизнес-Практик
Идеи малого и домашнего бизнеса, инвестиции на фондовом рынке, акции, трейдинг на форекс
Навигация
Индикатор объема торгов на бирже
До этого момента мы обсуждали только цены на акции. Хотя они являются основным объектом изучения в техническом анализе, объемы торгов также играют очень важную роль.
Что такое объемы торгов?
Объемы торгов (Volume) – это количество долей или контрактов, которые торговались в течение определенного периода времени (обычно в течение дня). Чем выше объемы, тем активнее поведение цен.
Чтобы определить движение объемов (вниз или вверх) чартисты (chartists, технические аналитики) смотрят на бары, которые обычно всегда можно найти внизу биржевого графика. Каждый такой бар иллюстрирует, как много бумаг или контрактов было куплено и продано в заданный период.
Почему объемы так важны?
Объемы – это один из важнейших аспектов технического анализа и опытные трейдеры всегда учитывают их в своих торговых стратегиях для подтверждения трендов и определенных паттернов на графике.
Любое движение цены вверх или вниз с относительно большими объемами всегда имеет больше значения, чем похожее движение, но с меньшими объемами. Поэтому каждый раз, когда вы видите сильное движение цен, нужно также обращать внимание на объемы торгов, которые в идеале должны также в этот момент возрастать.
[adsense1]
Например, цены на акции поднялись на 5 процентов в один день после долгого движения вниз. Может ли это означать разворот тренда? Здесь нам и помогут объемы торгов. Если они во время этого роста также были выше, чем обычно, то это может быть хорошим признаком смены тенденции.
С другой стороны, если объемы во время роста цен были ниже, чем обычно, то это довольно слабый сигнал и здесь требуются дополнительные сигналы.
Объемы должны двигаться с трендом. Если цены двигаются вверх, то объемы также должны увеличиваться (и наоборот). Если на восходящем тренде объемы начинают уменьшаться, то это обычно является признаком его ослабления и нужно готовиться к закрытию позиции.
Когда объемы торгов не соответствуют движению цен, то это классический пример конвергенции (divergence). Конвергенцией называют любое расхождение показаний двух индикаторов.
Объемы и уровни поддержи/сопротивления
Это уже более практический пример применения анализа объемов торгов в своей стратегии. Если вы видите на графике, что цены приближаются к важному уровню сопротивления, то во время его прорыва вы хотите видеть значительное повышение объемов по сравнению с обычными значениями.
Повышение объема торгов будет свидетельствовать о том, что на рынок вышло большое количество покупателей. Это в свою очередь повышает шансы того, что движение продолжиться в направлении прорыва и цены не вернутся обратно.
Ну и наоборот, если прорыв важной линии сопротивления происходит со слабыми объемами, то обычно высоки шансы возвращения цен, то есть прорыв окажется ложным.
Объемы также важны при поиске точки входа или выхода из рынка. Когда цена достигает уровня поддержки, и вы видите сильное падение объемов, то это говорит о недостатке продавцов, а значит, цена вряд ли пойдет ниже.
Если же цена пробивает уровень поддержки, и вы наблюдаете повышение объемов, то от покупки лучше воздержаться или закрыть имеющиеся длинные позиции.
Объемы и паттерны на биржевом графике
Еще одно использование объемов – это подтверждение паттернов. Паттерны или фигуры, такие как голова и плечи, треугольники, флаги и другие могут быть подтверждены с помощью объемов. Подробнее на этом мы поговорим в другой статье.
В большинстве фигур есть ключевые точки, которые определяют силу паттерна. Если говорить упрощенно, то объемы используются как раз для подтверждения таких ключевых точек. Они позволяют определить качество сигнала.
Объемы опережают цены
Еще один важный момент в техническом анализе заключается в том, что объемы опережают цены. Именно поэтому за ними тщательно следят технические аналитики, чтобы не пропустить разворот тренда. Как уже было сказано выше, если объемы начинают падать на восходящем тренде, то обычно это признак того, что он ослабевает.
2 thoughts on “ Индикатор объема торгов на бирже ”
Как все сложно на самом деле, эти все биржевики столько всего должны знать, чтобы не прогадать. Аналитический ум должен быть развит максимально. Хороший сайт, видно, что написано все со знанием дела.
Столько всяких есть индексов. Показателей, индикаторов. Конечно же биржевая торговля это отдельное направление, которым занимаются тысячи людей по всему миру и наверняка это дело приносит прибыль. Я так ознакомиться с понятиями зашел на сайт. Ничего в этом не понимаю.
Как использовать объем в трейдинге
В этой статье рассмотрим чем важен объем в трейдинге. Трейдинг используя анализ объема.
На эту тему есть видео на нашем канале YouTube — Объем и трейдинг
Последние новости в канале телеграмм — PROТрейдинг
Общение на тему теханализа в чате телегам — PROТрейдинг Chat
Анализ объема в трейдинге
Перед тем как начать анализ объема, давайте разберемся что такое объем. И как использовать объем в трейдинге
Объем это индикатор столбикового типа, который наносится на интерактивный график цены. Каждый столбик показывает наторгованный объем за определенный промежуток времени, если вы рассматриваете тайм фрейм 1 час, то в каждом столбике объема за час, если тайм фрейм 5 минут, то в каждом столбике объем за 5 минут.
Показатели объема нанесенные на график
Интерпретация объема
Каждый технический аналитик должен понимать поведение объема в трейдинге в той или иной ситуации.
Исходя из того с какой скоростью возрастает либо убывает объем, можно понять на сколько оживлен рынок.
Отслеживание динамики изменение объемов позволяет понять силу той или иной тенденции.
Если на восходящем рынке объемы возрастают, то такая тенденция сильная. Если падают то слабая, и стоит ждать сильный откат.
Как анализировать объем в трейдинге на восходящем тренде
К признакам сильной восходящей тенденции, так же относится спад объемов на коррекционном движении вниз.
Если технический аналитик замечает расхождение в поведение цены и объема — это сигнал бить тревогу.
Логика проста, если цена растет и объемы растут, значит покупатели в активной фазе. Но вот если цена растет, а объемов нет — значит это просто надутый пузырь который вскоре упадет.
Не редко случается ситуация, когда сначала тренд и объем с коррелированы, а потом на восходящем тренде, объем начинает возрастать на спадах — это первый признак слома тренда.
Как анализировать объем в трейдинге на нисходящем тренде
Взглянем на иллюстрацию, цена идет вниз, тренд нисходящий, объемы падают — это нормальное явления. Если объем увеличивается во время спада, и уменьшается во время пика — тренд сильный.
Если на нисходящем тренде объемы не следуют правилам, в таком случает стоит ожидать разворот тренда.
Что делать если объем и цена начинают не совпадать
Опытный технический аналитик понимает что проводить анализ по одной лишь цене — не правильно, поэтому использует объем и метод подтверждения.
Объем падает цена растет
Рассмотрим иллюстрацию, на ней изображен восходящий тренд, цена увеличивается от тика к тику, вместе с ней увеличивается объем. Затем происходит момент когда цена продолжает расти, а объем при этом падает. Такое стечение обстоятельств говорит о том что тренд будет менять свое направление. В трейдинге существует правило которое гласить — цена следует за объем. То есть затухание объемов на восходящем рынке говорит о том что тенденция изменится.
Торговля с использованием горизонтальных объемов.
Профессиональные трейдеры практически без исключений используют в своей работе показатель объема (volume). На основе анализа его динамики, они строят свои стратегии торговли по объемам
Индикатор объема суммирует заключенные на бирже сделки в денежном выражении или в контрактах, монетах, акциях.
Вертикальные объемы использовались трейдерами еще в начале 20 века.
На рисунке представлен график Ричарда Вайкоффа от 1931 года. В нижней части – гистограмма дневных объемов.
А вот горизонтальные объемы стали использоваться гораздо позже.
ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ
В 1984 году Питер Стейдлмайер представил миру Market Profile как визуальное отображение движения рынка по ценовым уровням во времени. В принципе профиль рынка и горизонтальные объемы отображают одну и ту же суть – активность трейдеров на каждом уровне цены.
Как Питер Стейдлмайер строил профиль рынка? Разберемся на графике.
По оси X располагаются цены. По оси Y – символы, которые соответствуют временному отрезку (Стейдлмайер предлагает использовать 30 минутные отрезки), начиная с открытия торговой сессии:
Каждый символ называется TPO:
На рисунке 4 рынок открылся на уровне 97 14/32 (цена использует доли, то есть – “четырнадцать тридцать вторых”) и пошел вниз до 96 4/32 в течение первых 30 минут. На рынке господствовали продавцы, цена двигалась вниз. В периоде B рынок развернулся наверх от 96 11/32 до 96 23/32, покупатели начали сопротивляться напору продавцов. В периоде C цена сначала двигалась вниз до 96 7/32, но потом поднялась до уровня 96 21/32. В периоде D рынок опять разворачивается, и цена опускается до уровня 96 11/32. Дневная сессия заканчивается периодом L, где цена разворачивается вниз от 96 30/32 до 96 13/32.
Для лучшего понимания принципа – посмотрите, как столбиковый график с периодом 30 минут “складывается” в профиль рынка. рис 5
Наблюдая за развитием профилей рынка непосредственно на Чикагской бирже, Стейдлмайер пришел к выводу, что рынок стремится прийти к окончательному знаменателю – состоянию уравновешенного распределения. В этом случае профиль рынка принимает форму колоколообразной кривой. 
Середина колокола – область высокого объема, которая говорит о том, что покупателей и продавцов в целом устраивает цена. Это – зона равновесия, где присутствуют примерно в равных количествах и покупатели и продавцы.
Соответственно, уравновешенный рынок – это рынок, который нашел справедливую цену, вокруг нее и распределяются сделки. Равновесие Стейдлмайер называет горизонтальным развитием.
Концы колокола – области низкого объема, который сигнализирует о том, что поиски справедливой стоимости продолжаются. Это – зона дисбаланса, где преобладают либо покупки, либо продажи.
Соответственно, неуравновешенный рынок – это рынок, который перемещается направленно, потому что ищет справедливую цену. Неуравновешенность Стейдлмайер называет вертикальным распределением. Рис 2 
По мнению Стейдлмайера, всякий раз, когда рынок уравновешен (развит), он готов к направленному движению (распределению). Визуально это можно представить так: рис 3 
У Стейдлмайера было множество последователей, которые дорабатывали и интерпретировали его теорию:
Развитие информационных технологий дало мощный импульс в использовании теории рыночных профилей.
СОВРЕМЕННЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ АНАЛИЗА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОБЪЕМОВ
С появлением электронной биржевой торговли и мощных программных средств для анализа рынка отображение профиля рынка эволюционировало и преобразилось. После революционного роста вычислительных мощностей компьютеры могут в реальном времени просчитывать горизонтальные объемы с точностью до одной сделки.
ГИСТОГРАММА ГОРИЗОНТАЛЬНОГО ОБЪЕМА 
Горизонтальные объемы показаны на рисунке 6 слева. Как уже отмечалось, к ним также применим термин «профиль рынка». Стандартные вертикальные объемы отображены под графиком цены по оси X (красно-зеленая гистограмма).
Дельта показывает разницу между направлением сделок. Зеленым цветом на горизонтальных объемах указаны покупки, красным – продажи.
При первом взгляде на профиль торгового дня сразу заметна изогнутая форма, никак не похожая на стандартный колокол. Такое распределение Стейдлмайер называл неуравновешенностью кверху Рис.8 
С точки зрения торговли, это – движение объемов торгов наверх. То есть диапазон цен 124 000-132 000 рублей на фьючерс РТС (RIZ8) привлек наибольшее количество покупателей и продавцов за день. Обратите внимание на огромную зеленую свечу в 14:40. 
В этой свече было проторговано более 55 тысяч контрактов, что существенно превышает средние объемы. Мы еще вернемся к этой свече чуть позже.
А пока что проясним, что означают VAL, VAH, POC на горизонтальных объемах. Это величины, имеющие отношение к зоне стоимости. Чтобы понять, что такое зона стоимости, давайте посмотрим на рисунок 9 
Зона стоимости – это диапазон цен, в котором находится 68% объема заключенных сделок. Почему именно 68%? Цифра определена математически с использованием нормального распределения Гаусса 
Применяя среднеквадратические отклонения к профилю рынка, мы получим значения VAL, VAH, POC
Вернемся снова к рисунку 6. Мы видим, что цена фактически трижды тестировала верхнюю зону стоимости (VAH) 113 310 рублей, пытаясь прорваться выше. Но сил у покупателей не хватило, и верх взяли продавцы. Хвосты свечей в 15:00, 16:40 и 19:40 подтверждают ожесточенную борьбу на этом ценовом уровне.
Ложные прорывы расширяют зону стоимости. Однако в большинстве случаев цена возвращается обратно к уровню POC. Количество истинных прорывов (breakout) гораздо меньше, чем количество возвратов к уровню максимального объема.
Визуализация трех ключевых уровней VAL, VAH, POC предоставляет трейдерам идеи для торговли:
Это очень удобно для поиска зон перехода рынка из уравновешенного состояния в стадию направленного движения, а также для других исследований. 
Преимущества использования горизонтальных объемов
Недостатки горизонтальных объемов
Резюме
Горизонтальный объем или профиль рынка – это визуальное представление чередований периодов рыночных равновесий и дисбалансов. Он показывает активность торговли на каждом уровне цены за определенный промежуток времени. Горизонтальные объемы можно эффективно использовать на разных периодах времени – от секунд до месяцев – для более точных открытий и закрытий сделок, поиска ключевых уровней.
«Рынок либо уравновешен, либо неуравновешен.
Покупайте на спадах и продавайте на подъемах, когда рынок уравновешен. Идите за трендом, когда рынок неуравновешен» – учебник для членов биржи CBOT.
Индикатор объемов и объем торгов: практическое значение и применение
Здравствуйте, дорогие читатели блога о трейдинге. Значение сегодняшней темы, индикатор объемов и объем торгов, для трейдинга в целом и свинг трейдинга в частности тяжело приуменьшить. Как говорится, на рынке есть два объективных фактора: цена и в меньшей мере торговые объемы. Одни трейдера в большей степени привержены этому индикатору, другие в меньшей. Есть и такие, которые не пользуются им вообще. В этом посте мы разберем практическое значение, что дает нам объем торгов. А как часто использовать индикатор объемов, вы уже решите сами.
Что такое объем торгов?
Сначала определение. Объем торгов – это количество всех сделок, проведенных за определенный период. Тут есть один момент, который нужно понимать (по крайней мере, я не сразу понял). Если вы в течении торгового дня открыли длинную позицию на 100 акций и закрыли её, то ваш личный объем торгов составляет 200 акций за сессию.
Обычно, объемы торгов изображаются в виде столбиковой гистограммы в нижней части графика и называется индикатор объемов. Как вы поняли одна вертикальная линия – это сумма открытых позиций (длинных и коротких) и закрытых. Основное значение торгового объема – это выявление интереса к бумаге со стороны других участников рынка. Если акция торгуется на низких объемах, значит внимания к ней мало.
Индикатор объемов: значение и применение
Каждое движение цены подтверждается объемом. Он указывает на важность любых уровней, линий, ценовых моделей. Но, об этом немножко позже. А сейчас рассмотрим одну из самых важных характеристик рынка…
Ликвидность и объем торгов
Важное понятие для любого стиля трейдинга. Ликвидность фондового рынка – это показатель того, как быстро вы сможете продать/купить бумагу по рыночной цене.
Если акция торгуется с низкими объемами, значит, вовлечено малое количество трейдеров и нам будет сложнее найти продавца, у которого можно было бы купить и покупателя, которому можно было бы продать. В таких случаях мы говорим, что бумага низколиквидная.
Когда торговая активность высокая, то и рынок будет высоколиквидным.
Уровни поддержки и сопротивления на основании объемов торгов
Как определить значимость разных уровней (как применять уровни поддержки и сопротивления) на графике? Если вы видите всплеск торговой активности, когда бумага приближается к уровню поддержки или сопротивления, значит значимость этих уровней велика; и обратное верно: значимость уровня тем меньше, чем ниже объемы торгов.
Тренды, ценовые графические модели и индикатор объемов
Что такое тренд, признаки разворота тренда, как применять линию тренда мы уже рассматривали. Прочтите также мой конспект по моделям свечного анализа, который пригодится вам при разборе стратегии свинг трейдинга:
Давайте рассмотрим небольшой пример:
Изучите этот график. Какие заключения можно сделать:
Бывают ситуации, когда движение цены вверх не подтверждается ростом торговых объемов. Это называется дивергенцией и конвергенцией и, как правило, является предвестником смены тенденции.
Выше, хороший пример того, как рынок реагирует на повышение и понижение объема торгов. А теперь посмотрите на график ниже:
Видите, как цена, находясь в боковом канале, торгуется на низких объемах. Но, после прорыва уровня в 30$, торговая активность возрастает в разы. Запомните, если пробой важного уровня сопровождается ростом индикатора объемов, то цена, скорее всего, продолжит движение в выбранном направлении.
И еще одна рыночная ситуация, изображенная на графике:
Еще один интересный момент: если большому объему торгов отвечает свеча с малым диапазоном, значит, большой покупатель или продавец набирает позицию. Еще это называется чрезмерная торговая активность.
Заключение
Объем торгов неразрывно повязан с ценовой динамикой. Часто можно увидеть, как торговая активность возрастает как раз перед значительным движением рынка:
Индикатор объема торгов полезный в некоторых ситуациях и довольно простой в применении. Но, как говорилось ранее, он менее объективный, чем цена и не всегда показательный метод оценки рынка. Поэтому пользуйтесь им без фанатизма. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!
Зачем нужен индикатор объёма на фондовом рынке
Для многих инвесторов и трейдеров фундаментальный анализ является основным при оценке финансового инструмента. Но, прибегнув к приёмам технического анализа, можно увязать те или иные реальные события на фондовом рынке и происходящее на графике. Помимо самого графика цены, полезным инструментом является индикатор объёма торгов. Поговорим о нем в этом обзоре.
Что показывает объём торгов
Я регулярно получаю много вопросов и специально для читателей я разработал Курс ленивого инвестора, в котором пошагово показал, как наладить порядок в личных финансах и эффективно инвестировать в различные активы. Рекомендую пройти, как минимум, бесплатную неделю обучения.
Если вам интересна практика и какие инвестрешения в моменте принимаю лично я, то вступайте в Клуб Ленивого инвестора.
Технический анализ включает множество инструментов, основанных на математических моделях и отражающих движение цены. Обычно основное внимание приковано к графику котировок и построенных на его основе индикаторов. Но всё чаще интерес трейдеров и инвесторов привлекает индикатор объёма торгов.
Этот показатель отображает количество лотов, торгуемых за определенный интервал времени. Классический объём имеет обозначение «Volume» на графиках технического анализа. Как правило, он отображается внизу графика цены в виде вертикальной гистограммы. Чем больше было совершено сделок и проторговано лотов за определённый таймфрейм, тем больше будет свеча гистограммы. Цвет столбца зависит от цвета свечи ценового графика. Соответственно, если большой объём был проторгован за промежуток времени, значит, на рынке присутствует ликвидность и очевидно наличие игроков, заинтересованных в том или ином движении цены.
Объём торгов используется как самостоятельный индикатор технического анализа, а также в качестве вспомогательного. В частности, по гистограмме объёма подтверждаются ложные пробои уровней, всевозможные паттерны, фигуры свечного анализа. Если что-то из вышеперечисленного совешается без достаточного объёма, то вероятность результативной отработки сетапа (точки входа в сделку) крайне мала. Если же движение цены сопровождается объёмом, то происходит борьба за уровень. Победит в ней тот, кто сможет выкупить ордера в биржевом стакане. Будут это покупатели или продавцы, покажет график цены.
Кому нужно знать официальный курс ЦБ РФ
Важен ли вообще официальный курс рубля ЦБ России
На основе сопоставления объёма торгов и графика цены создано множество индикаторов технического анализа и торговых стратегий, таких как дивергенция и конвергенция.
Виды индикаторов объёма торгов
Помимо вышеописанного классического объёма Volume, стал популярным так называемый профиль рынка или горизонтальный объём. Он отображается в виде горизонтальных полос, наложенных на график цены. В списке индикаторов в терминале его можно найти как Volume Profile. Профиль привязывается к конкретному ценовому уровню актива. Чем больше полоса объема на определенной цене, тем более продолжительной была борьба за этот уровень. Это позволяет определить, на каких ценах был проторгован существенный объём лотов за временной интервал, необходимый для оценки. Данный индикатор нельзя найти в свободном доступе, но по платной подписке он имеется на многих сервисах.
По профилю рынка можно определить начало консолидации цены. Горизонтальный объем подскажет, когда текущий тренд станет завершаться, и когда крупные игроки будут «разгружать» свои позиции. Совместно с классическим объёмом индикатор Profile позволяет подтвердить ложный пробой или разворотный сетап, когда одни игроки рынка побеждают других.
Следующим индикатором, основанном на Volume, является кластерный объём. Индикатор наносится на каждую свечу ценового графика, показывая проторгованный объём по определенной цене в рамках конкретной свечи. У каждого столбца отображаются цифры, показывающие объём. Эти обозначения состоят из объёма лимитных покупок (левый столбец) и лимитных продаж (правый столбец). Величина горизонтального столбца состоит из общего объёма, складывающегося из левого и правого столбца. Цвет зависит от преобладания рыночных продаж или покупок.
Таким образом, дополнив анализ графиков цены ещё и оценкой объёма торгов, можно получить неплохой результат в прогнозировании движения цены, в поиске точек входа и выхода, а также определении силы тренда. Некоторые игроки фондового и других финансовых рынков строят свою торговую стратегию на фундаментальном подходе и используют только объёмы из всего ассортимента технического анализа.
Мой отзыв о сервисе РБК Quote
Стоит ли читать инвестору РБК Quote
Применение классического Volume, Volume Profile или индикатора кластерного объёма не являются залогом успеха в торговле. И многие игроки способны получать прибыль, используя, например, только свечные модели ценового графика. Но понимание механизма движения цены в сопоставлении с объёмом торгов способно внести ясность в психологию участников рынка и механику дальнейшего движения цены актива.
На какие из индикаторов объема торгов смотрите вы, используете ли их при анализе рыночной ситуации?